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誰でもできる「チャート分析・6つの極意」
株式売買AI化の研究
こんにちは、マーケットの魔術師 奥村尚です。
数年前に、ある中手証券と一緒に、
とある研究をしたことを、ふと思い出したので
今日はそのお話をしたいと思います。
その研究というのは株式売買AI化の研究です。
協力したのは、株価を何十年分も持っている某証券会社。
当然ですが、本格的なAIは開発に時間も金もかかります。
その為、もっとも簡単に検証でき、実現できそうなチャート分析を適用しました。
チャート分析は仕組みも考え方も簡単、
論理を数式で明確にできますから、PCがあれば誰でも分析できますね。
どの証券会社のオンラインサービスでも
必ず用意されているはずです。
そこで、次のような内容を考えました。
【１】典型的なテクニカルパターン40を記憶する
これは、その証券会社に所属するチャート分析のプロ
いわゆる、チャーチストと議論し、
誰でもよく知るトレードパターンを40ほど選定しました。
たとえば、
A株が三尊のネックを切る場面で、これを弱気と判断し売りを出す
B株がトリプルボトムの次に上に行く局面では、強気として買を出す
などです。
【２】最も取引が盛んな銘柄として、東証1部のTOP500の銘柄に絞る
つまり、東証1部のTOPIX500銘柄について、チャートを描くわけです。
【３】1で設定した、40のいずれかを見つけるようプログラムする
上記1-3は、証券会社がオンラインで提供する
“スクリーニング機能”で、
テクニカル指標をもとにスクリーニングすることと等価です。
【４】40のパターンで、売買シグナルを設定し、見つけた銘柄に対し、
あらかじめ決めたパターンの売買をおこなう
【５】この成果を損益として記録する
【６】対照実験
対照実験とは、たまたま出た結果を、検証するための比較実験のことです。
この時は、本来は、「A株に出た売買パターン」を、
「任意に抽出したC株」に対して同じ売買をする事を試しました。
TOPIX500銘柄から、4の売買銘柄数と同数になるよう
ランダムに選択した任意の銘柄を、
チャートパターンと同様のタイミングで売買するのです。
たとえば、「A株に出たシグナル」で「A株を売る代わり」に
任意の適当な株C株を売ります。
また、「B株の代わりにD株を買う」という具合に売買し、
その場合の損益を出す。
ということです。
コンピュータでのシミュレーションですから、
いくらでも繰り返すことができますし、
年代を設定することで、何万回でもパターンを見つけて
結果を出すことができる研究でした。
勝率は、統計的に有意な水準までテスト数を増やした後、
①【５】と【６】を比較する
②【４】の中で、40パターンの序列をつける
といった手順で割り出しました。
この結果はきわめて興味深いものでした。
ただ、これについてお話すると長くなってしまうので、
続きはまた次回の記事でお話したいと思います。
このブログではみなさんの資産運用のお役に立てる情報として、
金融、為替（FX）関連のマーケット動向や予測なども随時配信していきますので
次回の記事もご期待下さいね。
では、また次回をお楽しみに！
マーケットの魔術師 奥村尚
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